Сравнение USRAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USRAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | -0.98% | 15.27% | 17.68% | 15.00% | -10.73% | 27.99% | 5.17% | 5.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
USRAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRAX и VOO
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USRAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USRAX
VOO
Сравнение USRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 7.31 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USRAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и VOO
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 7.08% | 7.01% | 8.57% | 2.79% | 0.80% | 25.28% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и VOO
Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -33.99% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.98% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.52% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.55% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.72% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и VOO
Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.34% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.47% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 18.11% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.82% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.99% | -2.14% |