PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с HNDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с HNDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и HNDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и HNDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.46%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.99%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у HNDDX с доходностью -0.99%.

USRAX

1 день
0.53%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.22%
1 год
15.24%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

HNDDX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.81%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Horizon Active Dividend Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с AIMNXUSRAX с HESGXUSRAX с HNDRXUSRAX с ARANX
Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HESGXHNDDX с HNDRXHNDDX с ARANXHNDDX с RIDAX

Сравнение комиссий USRAX и HNDDX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HNDDX в 1.10%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund

Доходность на риск

USRAX vs. HNDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c HNDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXHNDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.85

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.50

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. HNDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDDX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и HNDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXHNDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между USRAX и HNDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и HNDDX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности HNDDX в 6.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.04%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.61%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и HNDDX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HNDDX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и HNDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXHNDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-36.28%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-11.33%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.04%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.89%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.81%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.20%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и HNDDX

Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 4.11%, в то время как у Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXHNDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.71%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.07%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

16.28%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.04%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.95%

-0.10%