PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRAX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USRAX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRAX и HNDRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с ARANX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с GCPYX

Сравнение комиссий USRAX и HNDRX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

USRAX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.73

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между USRAX и HNDRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и HNDRX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%

Просадки

Сравнение просадок USRAX и HNDRX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USRAXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-20.71%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.02%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-13.99%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.13%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.85%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.34%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и HNDRX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRAXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.84%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

5.17%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

11.22%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

9.37%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

10.57%

+5.28%