PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRAX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRAX с HNDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both mutual funds - USRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon Investments, while HNDRX is a Options Trading fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, USRAX returned 10.97%/yr vs 8.59%/yr for HNDRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USRAX charges 1.17%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.

Доходность

Сравнение доходности USRAX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRAX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью 4.83%.

USRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.38%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

HNDRX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.32%
3 года*
12.91%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRAX и HNDRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.33%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		4.83%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%5.20%

Correlation

The correlation between USRAX and HNDRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between USRAX and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с HNDDXUSRAX с AIMNXUSRAX с ARANX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с SPYHNDRX с STTIXHNDRX с HEQTHNDRX с HESGXHNDRX с GCPYX

Доходность на риск

USRAX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRAX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRAXHNDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.26

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.16

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.99

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

14.17

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRAX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRAX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRAXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USRAX и HNDRX

Максимальная просадка USRAX за все время составила -23.39%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и HNDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRAXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-20.71%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-4.48%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-11.42%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-13.99%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.79%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.94%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USRAX и HNDRX

Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что USRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRAXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.76%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

4.64%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

5.93%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

9.32%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

10.48%

+5.23%

Сравнение комиссий USRAX и HNDRX

USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRAX и HNDRX

Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности HNDRX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.41%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRAX and HNDRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRAX has higher volatility (1.97%) compared to HNDRX (0.76%). In terms of maximum drawdown, USRAX dropped -23.39% vs HNDRX's -20.71%.

HNDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRAX и HNDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор