Сравнение USPIX с UWPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UWPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UWPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 13.09% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UWPIX с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UWPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против -34.09% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UWPIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -16.23%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -34.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UWPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UWPIX в 1.78%.
Доходность на риск
USPIX vs. UWPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UWPIX
Сравнение USPIX c UWPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UWPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.52 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.54 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.34 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.45 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.03 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UWPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UWPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UWPIX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 3.99% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UWPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UWPIX в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UWPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -44.72% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -66.61% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -98.80% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -77.55% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 33.81% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UWPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UWPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.90% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 17.82% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 34.23% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 29.76% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 42.18% | +15.78% |