Сравнение USPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 9.47% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UTPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
USPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UTPIX
Сравнение USPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 1.14 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.56 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.97 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.68 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.14 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.42 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.33 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.25 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UTPIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UTPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UTPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.56% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -14.45% | -44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -38.73% | -46.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -50.82% | -49.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.20% | -94.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -22.00% | -74.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 6.09% | +43.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UTPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.78% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 15.71% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 23.99% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 25.80% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 28.98% | +28.98% |