Сравнение USPIX с UOPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 34.63% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
UOPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.21%
- С начала года
- 42.41%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 86.40%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 34.63%
Сравнение доходности по годам USPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 42.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between USPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г. | -0.99 |
The correlation between USPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UOPIX
Сравнение USPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.42 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.60 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 12.66 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | 2.80 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 | 0.56 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | 0.79 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.12 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UOPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.80% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -24.97% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -42.52% | -38.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -65.01% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -65.01% | -34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -43.02% | -56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -84.82% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 7.08% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UOPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 9.07% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 24.35% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 32.12% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 45.11% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.07% | 44.17% | +13.90% |
Сравнение комиссий USPIX и UOPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UOPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.83% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор