PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 34.63% соответственно.


USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UOPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between USPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.99

The correlation between USPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

USPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.60

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

12.66

-14.68

USPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.80

-4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.56

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.79

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.12

-0.85

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UOPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UOPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-24.97%

-25.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-42.52%

-38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-65.01%

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-65.01%

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-43.02%

-56.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-84.82%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

7.08%

+18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 9.07% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

8.96%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

24.35%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

32.12%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

45.11%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

44.17%

+13.90%

Сравнение комиссий USPIX и UOPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UOPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор