PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с UOPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 34.74% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

UOPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.12%
С начала года
29.15%
6 месяцев
24.98%
1 год
61.70%
3 года*
42.75%
5 лет*
19.97%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.15%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between USPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

-0.99

The correlation between USPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с DXQLXUOPIX с FXAIX

Доходность на риск

USPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.86

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.32

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.68

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

9.17

-11.07

USPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и UOPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.00%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-24.97%

-22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-42.52%

-38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-65.01%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-65.01%

-34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.31%

-90.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-67.58%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

7.28%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 17.82% и 18.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

18.24%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

29.17%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

36.01%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

45.69%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

44.40%

+0.19%

Сравнение комиссий USPIX и UOPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и UOPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.15%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to USPIX (17.82%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор