Сравнение USPIX с UOPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 32.98% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам USPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between USPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г. | -0.99 |
The correlation between USPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UOPIX
Сравнение USPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.15 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.05 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UOPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.00% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -24.97% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -42.52% | -38.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -65.01% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -65.01% | -34.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.89% | -91.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -67.45% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 7.58% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UOPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 15.59% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 15.68% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 30.63% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 37.13% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 45.89% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 44.44% | +0.19% |
Сравнение комиссий USPIX и UOPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UOPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор