Сравнение USPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -18.95% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью -18.95%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против 27.11% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UOPIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 27.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UOPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
USPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UOPIX
Сравнение USPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.64 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.19 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.88 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.94 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.64 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.62 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.09 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UOPIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UOPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UOPIX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 22.54% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UOPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.80% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -24.97% | -33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -65.01% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -65.01% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -67.57% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -85.01% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 7.47% | +41.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UOPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеют волатильность 10.54% и 10.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.78% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 24.90% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 45.01% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 45.05% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 44.02% | +13.94% |