PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.63%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность 42.41%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции ULPIX по среднегодовой доходности: 34.63% против 22.96% соответственно.

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UOPIX and ULPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.86

The correlation between UOPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLXUOPIX с SOXL
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXNULPIX с VOO

Доходность на риск

UOPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.37

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.99

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.07

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.50

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и ULPIX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-89.68%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-18.30%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-36.59%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-46.92%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-59.41%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

0.00%

-43.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.82%

-33.84%

-50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

4.16%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и ULPIX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.62%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

17.92%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

23.69%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

33.91%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.17%

35.45%

+8.72%

Сравнение комиссий UOPIX и ULPIX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UOPIX and ULPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UOPIX has higher volatility (8.96%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs ULPIX's -89.68%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор