PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOPIX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOPIX с QLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или QLD.

Корреляция

Корреляция между UOPIX и QLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOPIX:

0.39

QLD:

0.41

Коэф-т Сортино

UOPIX:

0.91

QLD:

0.93

Коэф-т Омега

UOPIX:

1.13

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

UOPIX:

0.49

QLD:

0.51

Коэф-т Мартина

UOPIX:

1.43

QLD:

1.50

Индекс Язвы

UOPIX:

14.65%

QLD:

14.55%

Дневная вол-ть

UOPIX:

51.12%

QLD:

50.57%

Макс. просадка

UOPIX:

-98.91%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

UOPIX:

-13.91%

QLD:

-13.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UOPIX показывает доходность -4.36%, а QLD немного выше – -4.18%. За последние 10 лет акции UOPIX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 25.54% против 27.30% соответственно.

UOPIX

С начала года

-4.36%

1 месяц

27.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.86%

5 лет

27.67%

10 лет

25.54%

QLD

С начала года

-4.18%

1 месяц

27.37%

6 месяцев

-5.72%

1 год

20.65%

5 лет

28.65%

10 лет

27.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOPIX и QLD

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOPIX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOPIX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и QLD

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QLD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		0.43%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и QLD

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и QLD

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 14.98% и 14.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...