PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOPIX с SMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 35.66%/yr vs 20.71%/yr for SMPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность 38.26%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции SMPIX по среднегодовой доходности: 35.66% против 20.71% соответственно.

UOPIX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.79%
С начала года
38.26%
6 месяцев
34.47%
1 год
78.37%
3 года*
46.03%
5 лет*
21.92%
10 лет*
35.66%

SMPIX

1 день
1.05%
1 месяц
13.00%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.63%
1 год
170.88%
3 года*
-6.27%
5 лет*
2.00%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		38.26%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		80.13%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UOPIX and SMPIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.85

The correlation between UOPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLXUOPIX с SOXL
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

UOPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UOPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.42

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.37

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.67

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

22.13

-10.79

UOPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и SMPIX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-94.52%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-22.72%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-94.52%

+52.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-94.52%

+29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-94.52%

+29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-72.81%

+69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.59%

-57.64%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

7.85%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) составляет 16.81%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.81%

23.65%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.42%

40.05%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.43%

50.99%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

71.47%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

59.64%

-15.21%

Сравнение комиссий UOPIX и SMPIX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности SMPIX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.23%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		13.21%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOPIX and SMPIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.65%) compared to UOPIX (16.81%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.00% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор