PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOPIX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOPIX с FSELX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между UOPIX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOPIX:

0.39

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

UOPIX:

0.91

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

UOPIX:

1.13

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

UOPIX:

0.49

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

UOPIX:

1.43

FSELX:

0.04

Индекс Язвы

UOPIX:

14.65%

FSELX:

15.83%

Дневная вол-ть

UOPIX:

51.12%

FSELX:

47.06%

Макс. просадка

UOPIX:

-98.91%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

UOPIX:

-13.91%

FSELX:

-18.78%

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 25.54% против 15.34% соответственно.

UOPIX

С начала года

-4.36%

1 месяц

27.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.86%

5 лет

27.67%

10 лет

25.54%

FSELX

С начала года

-8.16%

1 месяц

24.50%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.81%

5 лет

24.12%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOPIX и FSELX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOPIX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOPIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и FSELX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		0.43%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и FSELX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и FSELX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...