PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UOPIX с DXQLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOPIX с DXQLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UOPIX или DXQLX.

Корреляция

Корреляция между UOPIX и DXQLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UOPIX:

0.39

DXQLX:

0.50

Коэф-т Сортино

UOPIX:

0.91

DXQLX:

1.03

Коэф-т Омега

UOPIX:

1.13

DXQLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

UOPIX:

0.49

DXQLX:

0.62

Коэф-т Мартина

UOPIX:

1.43

DXQLX:

1.94

Индекс Язвы

UOPIX:

14.65%

DXQLX:

12.22%

Дневная вол-ть

UOPIX:

51.12%

DXQLX:

46.12%

Макс. просадка

UOPIX:

-98.91%

DXQLX:

-95.28%

Текущая просадка

UOPIX:

-13.91%

DXQLX:

-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции DXQLX по среднегодовой доходности: 25.54% против 22.46% соответственно.

UOPIX

С начала года

-4.36%

1 месяц

27.24%

6 месяцев

-6.00%

1 год

19.86%

5 лет

27.67%

10 лет

25.54%

DXQLX

С начала года

-1.20%

1 месяц

23.69%

6 месяцев

-2.16%

1 год

22.73%

5 лет

22.61%

10 лет

22.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UOPIX и DXQLX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UOPIX и DXQLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг риск-скорректированной доходности UOPIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXQLX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UOPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и DXQLX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DXQLX в 0.97%

TTM20242023202220212020
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		0.43%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		0.97%0.33%0.00%0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и DXQLX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и DXQLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и DXQLX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...