Сравнение USPIX с UGPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs -13.12%/yr for UGPIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у UGPIX с доходностью -25.02%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против -13.12% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
UGPIX
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -25.02%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- -13.12%
Сравнение доходности по годам USPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -25.02% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between USPIX and UGPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and UGPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UGPIX
Сравнение USPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.19 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -0.34 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.57 | -0.19 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.01 | -0.05 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.05 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UGPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.66% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.97% | -52.67% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.85% | -53.13% | -27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -98.24% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.10% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.87% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -82.71% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 28.73% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 9.07%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 18.51% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 36.57% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 52.09% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 390.11% | -344.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.07% | 277.98% | -219.91% |
Сравнение комиссий USPIX и UGPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UGPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UGPIX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.06% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UGPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UGPIX's -99.66%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор