Сравнение USPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -56.07% против -14.29% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и UGPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
USPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UGPIX
Сравнение USPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.69 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.49 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.05 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.05 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и UGPIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UGPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UGPIX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UGPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.66% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -51.12% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -98.52% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.10% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.95% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -82.60% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 23.70% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) составляет 10.54%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что USPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 15.79% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 36.85% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 57.63% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 390.11% | -344.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 277.87% | -219.91% |