Сравнение USPIX с UGPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs 7.51%/yr for UGPIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -34.64%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -39.42% против 7.51% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
UGPIX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -40.07%
- С начала года
- -34.64%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам USPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -34.64% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between USPIX and UGPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and UGPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UGPIX
Сравнение USPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.47 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.89 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UGPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.56% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -65.51% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -65.51% | -15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -90.75% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -96.22% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -81.41% | -18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -79.76% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 34.97% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UGPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX) имеют волатильность 15.59% и 16.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 16.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 37.35% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 53.41% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 388.14% | -342.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 276.51% | -231.88% |
Сравнение комиссий USPIX и UGPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UGPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UGPIX в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 9.25% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UGPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to USPIX (15.59%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UGPIX's -98.56%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор