Сравнение USPIX с UGPIX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 7.16%/yr for UGPIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -44.26%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 7.16% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -43.25%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.20%
UGPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -22.93%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -45.24%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- -12.92%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам USPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -27.80% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -44.26% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between USPIX and UGPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between USPIX and UGPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
USPIX
UGPIX
Сравнение USPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.56 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.09 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и UGPIX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.56% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -62.18% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -62.18% | -18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -92.61% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -96.22% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.15% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -79.75% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 31.71% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и UGPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds UltraChina (UGPIX) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 12.15% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 37.16% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 52.21% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 388.15% | -342.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 276.55% | -231.96% |
Сравнение комиссий USPIX и UGPIX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и UGPIX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UGPIX в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 10.85% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.75% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and UGPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UGPIX (12.15%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs UGPIX's -98.56%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор