- ISIN
- US74318W8468
- CUSIP
- 74318W846
- Эмитент
- ProFunds
- Дата выпуска
- 3 февр. 2008 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- Минимальные инвестиции
- $15,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) снизился на 42.3% с начала года. Текущая цена акции UGPIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $948.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFunds UltraChina (UGPIX) показал доход в -42.32% с начала года и -32.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGPIX составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProFunds UltraChina
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -43.54%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -11.92%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UGPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1,014.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UGPIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 мар. 2023 г. с доходностью +845.9%, в то время как худший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | -15.16% | -13.54% | 5.63% | -13.80% | -17.31% | -42.32% | ||||||
| 2025 | 17.17% | 25.83% | -3.52% | -18.62% | -3.12% | 5.86% | 8.24% | 14.04% | 29.59% | -10.01% | -14.40% | -6.82% | 36.28% |
| 2024 | -23.45% | 11.98% | -6.91% | 4.22% | 10.00% | -16.88% | -0.61% | -9.68% | 67.69% | -14.33% | -17.21% | -3.67% | -21.79% |
| 2023 | 34.11% | -24.20% | 1,014.33% | -19.64% | -20.37% | 12.75% | 44.85% | -20.25% | -10.91% | -9.06% | 15.02% | 0.60% | 785.09% |
| 2022 | -0.31% | -14.82% | -28.39% | -8.95% | 0.56% | 19.83% | -20.05% | 11.66% | -31.07% | -42.05% | 87.58% | 5.23% | -53.03% |
| 2021 | 16.22% | 3.53% | -28.04% | 0.33% | -12.77% | 2.95% | -38.51% | -7.80% | -14.71% | 8.94% | -17.51% | -22.90% | -73.86% |
Метрики бенчмарка
ProFunds UltraChina has an annualized alpha of 48.11%, beta of 0.78, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2000.
- This fund participated in 63.47% of S&P 500 Index downside but only 30.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 48.11%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 30.48%
- Участие в снижении
- 63.47%
Комиссия
Комиссия UGPIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGPIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFunds UltraChina (UGPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.46 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.92 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProFunds UltraChina за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $0.57 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 10.48% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProFunds UltraChina. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFunds UltraChina показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProFunds UltraChina составляет 83.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.56%окт. 2022 г. | 20y 21d | — | 23y 8moокт. 2002 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -63.44%янв. 2002 г. | 3mo 12d | 7mo 3d | 10mo 15dсент. 2001 г. - авг. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -62.46%май 2001 г. | 1mo 16d | 4mo 3d | 5mo 19dапр. 2001 г. - сент. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.25%янв. 2001 г. | 20d | 1mo 15d | 2mo 5dянв. 2001 г. - март 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.60%дек. 2000 г. | 7d | 12d | 19dдек. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| UGPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -56.78% | -41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.87% | -9.10% | -51.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -18.90% | -41.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.61% | -25.43% | -67.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -33.92% | -62.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | -3.21% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.75% | -10.71% | -69.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 2.04% | +29.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGPIX
Добавьте ProFunds UltraChina в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGPIX