Сравнение UGPIX с UNPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Ultra International Fund (UNPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UNPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UNPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | -0.08% | 54.47% | -3.82% | 26.46% | -33.77% | 18.21% | -0.11% | 38.95% | -31.46% | 48.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у UNPIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UNPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 8.04% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
UNPIX
- 1 день
- 6.48%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UNPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UNPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UNPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UNPIX
Сравнение UGPIX c UNPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Ultra International Fund (UNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UNPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.99 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.52 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.49 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.45 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.99 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UNPIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UNPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности UNPIX в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UNPIX ProFunds Ultra International Fund | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UNPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UNPIX в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UNPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -89.25% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -21.99% | -29.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -54.38% | -44.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -64.27% | -34.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -35.95% | -61.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -56.79% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 6.00% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UNPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProFunds Ultra International Fund (UNPIX) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UNPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 16.02% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 22.56% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 36.09% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 33.27% | +356.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 35.09% | +242.79% |