Сравнение UGPIX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: -13.77% против 11.24% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и VEIPX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
UGPIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
UGPIX
VEIPX
Сравнение UGPIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.53 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.72 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.77 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.64 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и VEIPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и VEIPX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и VEIPX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -54.12% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -10.97% | -40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -15.16% | -83.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -35.26% | -63.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -5.33% | -92.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -5.52% | -77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 2.49% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и VEIPX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 3.68% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 7.86% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 15.05% | +42.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 13.92% | +376.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 16.30% | +261.58% |