Сравнение UGPIX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -13.77% против 31.58% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и SMH
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
UGPIX vs. SMH — Ранг доходности на риск
UGPIX
SMH
Сравнение UGPIX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 2.32 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 2.92 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.39 | -5.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.22 | -20.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.32 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.76 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.98 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и SMH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и SMH
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и SMH
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -84.96% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -15.95% | -35.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -45.30% | -53.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -45.30% | -53.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -8.02% | -89.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -41.35% | -41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 4.47% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и SMH
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 11.74% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 24.02% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 36.88% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 34.68% | +355.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 32.29% | +245.59% |