PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGPIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGPIX и FLCNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
-23.40%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%34.79%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.


UGPIX

1 день
6.32%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-27.79%
3 года*
-13.91%
5 лет*
-36.96%
10 лет*
-13.77%

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraChina

Fidelity Contrafund K6

Сравнение комиссий UGPIX и FLCNX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.


Доходность на риск

UGPIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGPIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.02

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.57

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.51

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

5.76

-6.90

UGPIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGPIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.02

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.78

-0.83

Корреляция

Корреляция между UGPIX и FLCNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и FLCNX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%


TTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
7.89%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и FLCNX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и FLCNX.


Загрузка...

Показатели просадок


UGPIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-32.07%

-67.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.12%

-11.73%

-39.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-32.07%

-66.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.82%

-8.56%

-89.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.61%

-6.76%

-75.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

3.08%

+20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и FLCNX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGPIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

6.69%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

11.39%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.87%

20.46%

+37.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.12%

19.10%

+371.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.88%

20.52%

+257.36%