Сравнение UGPIX с FLCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и FLCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.04% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 34.79% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | -4.95% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.
UGPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -47.78%
- 1 год
- -26.63%
- 3 года*
- -13.78%
- 5 лет*
- -36.90%
- 10 лет*
- -13.73%
FLCNX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и FLCNX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.
Доходность на риск
UGPIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
UGPIX
FLCNX
Сравнение UGPIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.02 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.57 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.85 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.96 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.02 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и FLCNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и FLCNX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.86% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 12.08% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и FLCNX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и FLCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -32.07% | -67.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -11.73% | -39.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -32.07% | -66.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -7.82% | -89.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -6.76% | -75.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 3.12% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и FLCNX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 6.72% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 11.42% | +25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 20.47% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 19.09% | +371.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.82% | 20.52% | +257.30% |