Сравнение USPIX с RYWWX
USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, USPIX returned -39.42%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности USPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -39.42% против -26.55% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -27.23%
- С начала года
- -28.74%
- 1 год
- -40.62%
- 3 года*
- -37.05%
- 5 лет*
- -31.48%
- 10 лет*
- -39.42%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам USPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -28.74% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -70.91% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between USPIX and RYWWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between USPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
USPIX
RYWWX
Сравнение USPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.18 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USPIX и RYWWX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.12% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -42.47% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -75.97% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | -84.06% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -95.82% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.93% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.44% | -68.80% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.30% | 29.84% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и RYWWX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 14.22% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 34.79% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 43.73% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 48.13% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.63% | 46.51% | -1.88% |
Сравнение комиссий USPIX и RYWWX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и RYWWX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.80% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
USPIX and RYWWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPIX has higher volatility (15.59%) compared to RYWWX (14.22%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор