Сравнение RYWWX с RYVNX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYVNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -27.68% против -39.14% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYVNX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between RYWWX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYVNX
Сравнение RYWWX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.96 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -1.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.73 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYVNX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYVNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -100.00% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | -50.02% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -79.67% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -88.82% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -99.39% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -100.00% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.61% | -89.57% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.31% | 25.13% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYVNX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 9.25% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 24.49% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.18% | 32.16% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 45.14% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.50% | 45.08% | +1.42% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYVNX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYVNX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYVNX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYVNX's -100.00%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYVNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор