PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYVNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs -39.34%/yr for RYVNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -27.30% против -39.34% соответственно.

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYVNX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.69

The correlation between RYWWX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZXRYWWX с RYGBX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.26

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-2.05

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.95

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.91

+0.72

RYWWX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.84, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYVNX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-100.00%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-47.24%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-79.81%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-88.89%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-99.40%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-100.00%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.69%

-89.57%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

25.63%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 15.65%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

17.91%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

29.09%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

36.05%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

45.73%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

45.31%

+1.24%

Сравнение комиссий RYWWX и RYVNX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYVNX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности RYVNX в 14.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYVNX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to RYWWX (15.65%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYVNX's -100.00%.

RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор