PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с UHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs -31.42%/yr for UHPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -27.68% против -31.42% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between RYWWX and UHPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.84

The correlation between RYWWX and UHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZXRYWWX с RYGBX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

RYWWX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.15

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
0.15

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.17

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.31

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.18

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и UHPIX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-99.98%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-46.98%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-80.96%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-96.64%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-98.81%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-99.96%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-93.42%

+24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

26.10%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и UHPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 13.89%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

19.53%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

37.64%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

52.71%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

82.90%

-35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

228.49%

-181.99%

Сравнение комиссий RYWWX и UHPIX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и UHPIX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности UHPIX в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and UHPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to RYWWX (13.89%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs UHPIX's -99.98%.

UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор