Сравнение RYWWX с UHPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs -30.55%/yr for UHPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и UHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 30.81%. За последние 10 лет акции RYWWX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -26.55% против -30.55% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
UHPIX
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 46.03%
- С начала года
- 30.81%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- -24.12%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- -30.55%
Сравнение доходности по годам RYWWX и UHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.81% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
Correlation
The correlation between RYWWX and UHPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between RYWWX and UHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
UHPIX
Сравнение RYWWX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | UHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.28 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.57 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и UHPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и UHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -99.98% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -41.26% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -80.64% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -96.64% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -98.57% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -99.96% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -93.44% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 20.59% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и UHPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 14.22%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | UHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 16.58% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 37.87% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 53.84% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 82.96% | -34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 228.60% | -182.09% |
Сравнение комиссий RYWWX и UHPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и UHPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности UHPIX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.28% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and UHPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (16.58%) compared to RYWWX (14.22%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs UHPIX's -99.98%.
UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и UHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор