Сравнение RYWWX с PSTIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs -10.10%/yr for PSTIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -26.55% против -10.10% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -10.10%
Сравнение доходности по годам RYWWX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.95% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYWWX and PSTIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between RYWWX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
PSTIX
Сравнение RYWWX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.73 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.45 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и PSTIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -90.52% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -15.05% | -27.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -33.92% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -37.53% | -46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -67.42% | -28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -90.41% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -57.34% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 7.54% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и PSTIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 3.52% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 9.50% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 12.20% | +31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 16.56% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 17.48% | +29.03% |
Сравнение комиссий RYWWX и PSTIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и PSTIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности PSTIX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and PSTIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to PSTIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs PSTIX's -90.52%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор