Сравнение RYWWX с PSTIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.96%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYWWX charges 1.87%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -18.46%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -27.96% против -16.44% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -18.46%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- -35.06%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -27.96%
PSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -16.44%
Сравнение доходности по годам RYWWX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -18.46% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -8.07% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between RYWWX and PSTIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between RYWWX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
PSTIX
Сравнение RYWWX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.97 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и PSTIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -95.26% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -15.41% | -31.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -33.92% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -37.53% | -46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -84.17% | -12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -95.26% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.60% | -58.61% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 8.09% | +26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и PSTIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 2.46% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 8.60% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 11.55% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 16.46% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 23.76% | +22.73% |
Сравнение комиссий RYWWX и PSTIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и PSTIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6.13% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and PSTIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.26%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs PSTIX's -95.26%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор