PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYGBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs -4.79%/yr for RYGBX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYWWX charges 1.87%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -27.30% против -4.79% соответственно.

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%

RYGBX

1 день
0.17%
1 месяц
2.80%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.07%
1 год
1.37%
3 года*
-5.44%
5 лет*
-11.31%
10 лет*
-4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-0.72%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYGBX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.19

The correlation between RYWWX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с RYTIX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.20

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
0.37

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.23

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.53

-1.71

RYWWX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYGBX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-62.42%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-9.88%

-34.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-23.25%

-52.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-55.36%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-62.42%

-34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-58.69%

-39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.69%

-19.58%

-49.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

4.22%

+28.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYGBX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

2.57%

+13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

7.69%

+27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

11.12%

+31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

19.67%

+28.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

19.27%

+27.28%

Сравнение комиссий RYWWX и RYGBX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYGBX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYGBX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.86%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYGBX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to RYGBX (2.57%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор