Сравнение RYWWX с RYGBX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.19%/yr vs -5.31%/yr for RYGBX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RYWWX charges 1.87%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYGBX по среднегодовой доходности: -26.19% против -5.31% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -12.04%
- 1 год
- -31.87%
- 3 года*
- -30.04%
- 5 лет*
- -19.86%
- 10 лет*
- -26.19%
RYGBX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.31%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -12.04% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.16% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYGBX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.19 |
The correlation between RYWWX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYGBX
Сравнение RYWWX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.19 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.41 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYGBX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -62.42% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -9.88% | -32.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -22.92% | -53.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -55.36% | -28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.78% | -62.42% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.88% | -59.71% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.81% | -19.66% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.93% | 4.42% | +25.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYGBX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 2.92% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.85% | 7.88% | +26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 10.88% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 19.60% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 19.19% | +27.32% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYGBX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYGBX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности RYGBX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.69% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYGBX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (13.92%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYGBX's -62.42%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор