Сравнение USPIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -56.07% против -15.00% соответственно.
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и RYTPX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
USPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
USPIX
RYTPX
Сравнение USPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | -0.77 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.42 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.50 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | -0.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.05 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и RYTPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и RYTPX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности RYTPX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и RYTPX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.91% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -48.95% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -71.49% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -96.04% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -82.21% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.18% | 40.96% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и RYTPX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.47% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 18.00% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 36.19% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 33.67% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 436.49% | -378.53% |