Сравнение RYTPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -15.51% против 14.08% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и FXAIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
RYTPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
FXAIX
Сравнение RYTPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.97 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 1.49 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.52 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.30 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.97 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.70 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и FXAIX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и FXAIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и FXAIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -33.79% | -66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -12.13% | -36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -24.50% | -46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -33.79% | -62.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -6.23% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -3.83% | -78.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 2.53% | +38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и FXAIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 5.34% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 9.53% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 18.32% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 16.92% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 18.05% | +418.45% |