PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -17.53% против 15.66% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between RYTPX and FXAIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.95

The correlation between RYTPX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RYTPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.52

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.42

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.36

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

15.70

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.52

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.85

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.87

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.82

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и FXAIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-33.79%

-66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-8.89%

-26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-18.76%

-49.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-24.50%

-51.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-33.79%

-62.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-3.79%

-78.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

1.90%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и FXAIX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.83%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

8.97%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

11.86%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

16.91%

+16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

18.07%

+271.79%

Сравнение комиссий RYTPX и FXAIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и FXAIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and FXAIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор