PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.73%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -17.73% против 15.80% соответственно.

RYTPX

1 день
0.77%
1 месяц
1.34%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-31.92%
3 года*
-27.68%
5 лет*
-21.83%
10 лет*
-17.73%

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-14.86%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between RYTPX and FXAIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

-0.95

The correlation between RYTPX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RYTPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.15

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.91

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.02

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

13.62

-15.28

RYTPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и FXAIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-33.79%

-66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-8.89%

-23.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-18.76%

-49.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-24.50%

-51.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-33.79%

-62.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.72%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-3.79%

-78.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.97%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и FXAIX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.68%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

9.84%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

12.50%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

17.00%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.10%

18.12%

+271.98%

Сравнение комиссий RYTPX и FXAIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и FXAIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.04%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and FXAIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (9.17%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор