PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BLPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против 12.94% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

BLPIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.21%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.02%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		7.33%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between USPIX and BLPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between USPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

USPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.73

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.37

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.35

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

10.41

-12.31

USPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BLPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-57.98%

-42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-9.21%

-37.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-18.98%

-61.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-26.11%

-63.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-33.93%

-65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.21%

-96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-13.85%

-82.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

2.08%

+23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

4.88%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

9.93%

+19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

12.56%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

17.04%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

17.76%

+26.83%

Сравнение комиссий USPIX и BLPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BLPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BLPIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.47%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BLPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to BLPIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор