PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -58.54%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -58.54% против 12.97% соответственно.

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between USPIX and BLPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1998 г.

-0.87

The correlation between USPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UDPIXBLPIX с UGPIX

Доходность на риск

USPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
2.33

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
3.17

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.99

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

13.76

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.33

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.66

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-1.01

0.73

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.36

-1.09

Просадки

Сравнение просадок USPIX и BLPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-57.98%

-42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.97%

-9.21%

-40.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.85%

-18.98%

-61.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.47%

-26.11%

-63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-33.93%

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.44%

-13.87%

-82.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.29%

2.00%

+23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

2.83%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

8.98%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

11.86%

+20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

16.94%

+28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.07%

17.74%

+40.33%

Сравнение комиссий USPIX и BLPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и BLPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPIX and BLPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор