PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHPIX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPIX с USNQX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHPIX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между PHPIX и USNQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHPIX:

-0.38

USNQX:

0.58

Коэф-т Сортино

PHPIX:

-0.24

USNQX:

1.03

Коэф-т Омега

PHPIX:

0.97

USNQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHPIX:

-0.25

USNQX:

0.69

Коэф-т Мартина

PHPIX:

-0.77

USNQX:

2.26

Индекс Язвы

PHPIX:

12.87%

USNQX:

7.02%

Дневная вол-ть

PHPIX:

31.05%

USNQX:

25.57%

Макс. просадка

PHPIX:

-77.37%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

PHPIX:

-34.29%

USNQX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: -1.77% против 15.55% соответственно.

PHPIX

С начала года

-15.68%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-26.61%

1 год

-11.77%

5 лет

-1.18%

10 лет

-1.77%

USNQX

С начала года

1.57%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-0.19%

1 год

14.82%

5 лет

15.96%

10 лет

15.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHPIX и USNQX

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHPIX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг риск-скорректированной доходности PHPIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHPIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и USNQX

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности USNQX в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		1.26%1.06%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.39%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и USNQX

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и USNQX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...