Сравнение PHPIX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -5.09% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 6.05% против 18.70% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 6.05%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и USNQX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
PHPIX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
PHPIX
USNQX
Сравнение PHPIX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.18 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и USNQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и USNQX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.94% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и USNQX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -76.24% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -12.07% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -36.95% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -36.95% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -7.98% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -26.92% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.48% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и USNQX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 6.65% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 12.95% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 22.78% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 22.91% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 22.61% | +5.02% |