Сравнение PHPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции PHPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против -14.29% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и UGPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
PHPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UGPIX
Сравнение PHPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.55 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.51 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.69 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -1.49 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.55 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.05 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и UGPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UGPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности UGPIX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UGPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -99.66% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -51.12% | +31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -98.52% | +59.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -99.10% | +53.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.65% | -97.95% | +80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -82.60% | +50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 23.70% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 11.33%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 15.79% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 36.85% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 57.63% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 390.11% | -362.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 277.87% | -250.34% |