Сравнение PHPIX с FPHAX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both mutual funds - PHPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PHPIX returned 5.41%/yr vs 11.40%/yr for FPHAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHPIX charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 11.40% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.41%
FPHAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам PHPIX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -3.18% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 6.98% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Correlation
The correlation between PHPIX and FPHAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г. | 0.84 |
The correlation between PHPIX and FPHAX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
PHPIX
FPHAX
Сравнение PHPIX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.88 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 10.11 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и FPHAX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -38.26% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -10.33% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -28.82% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -28.82% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -28.82% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -2.57% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -9.18% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.96% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и FPHAX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.34% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 14.11% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 20.14% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 18.03% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 17.86% | +10.00% |
Сравнение комиссий PHPIX и FPHAX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и FPHAX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FPHAX в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.20% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.92% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and FPHAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to FPHAX (5.34%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs FPHAX's -38.26%.
FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор