PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHPIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHPIX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHPIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PHPIX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHPIX:

-0.22

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PHPIX:

-0.07

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

PHPIX:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

PHPIX:

-0.16

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

PHPIX:

-0.49

VOO:

3.09

Индекс Язвы

PHPIX:

13.09%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PHPIX:

31.42%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

PHPIX:

-77.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PHPIX:

-30.28%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PHPIX показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.33% против 12.85% соответственно.

PHPIX

С начала года

-10.53%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-6.74%

5 лет

0.00%

10 лет

-1.33%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHPIX и VOO

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHPIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPIX
Ранг риск-скорректированной доходности PHPIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPIX и VOO

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		1.18%1.06%0.48%0.00%3.95%0.38%0.00%4.17%4.44%0.00%0.08%5.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PHPIX и VOO

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHPIX и VOO

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...