Сравнение PHPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.14% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и VOO
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PHPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PHPIX
VOO
Сравнение PHPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.31 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PHPIX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и VOO
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и VOO
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -33.99% | -43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -11.98% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -24.52% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -33.99% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -5.55% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -3.72% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.55% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и VOO
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 5.34% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 9.47% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 18.11% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 16.82% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 17.99% | +9.63% |