Сравнение PHPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHPIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.64% против 13.22% соответственно.
PHPIX
14.26%
0.36%
22.15%
37.63%
5.58%
1.64%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| PHPIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 10.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.99% | 12.19% |
| Макс. просадка | -77.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.14% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHPIX и VOO
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PHPIX и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и VOO
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и VOO
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и VOO
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.