Сравнение PHPIX с BLPIX

С начала года, PHPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 11.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHPIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHPIX и BLPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BLPIX в 1.71%

Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и BLPIX.

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.