Сравнение USPIX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USPIX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPIX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USPIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: -56.39% против 29.62% соответственно.
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPIX и DXQLX
USPIX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
USPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
USPIX
DXQLX
Сравнение USPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPIX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | 1.56 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.64 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.76 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.34 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 | 0.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.01 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между USPIX и DXQLX составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPIX и DXQLX
Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок USPIX и DXQLX
Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.24% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -22.05% | -36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -60.79% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -87.23% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -16.89% | -83.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -66.35% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.29% | 6.29% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPIX и DXQLX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPIX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 11.85% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 22.83% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 40.60% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 42.31% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.00% | 316.45% | -258.45% |