PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

USOY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и XRMI

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий USOY и XRMI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.62

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.89

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.80

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.72

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.62

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.26

+0.97

Корреляция

Корреляция между USOY и XRMI составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и XRMI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок USOY и XRMI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-15.31%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-5.02%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.86%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.10%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

1.47%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и XRMI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

2.68%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

4.51%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

6.88%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

6.99%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

6.99%

+15.36%