Сравнение USOY с TSYY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 41.29% vs -7.79% for TSYY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.74%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 3.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.74% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between USOY and TSYY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
USOY
TSYY
Сравнение USOY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.28 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.52 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и TSYY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -41.52% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -28.39% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -36.80% | +24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -26.06% | +19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 15.10% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и TSYY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.11% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 19.83% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 31.44% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 37.38% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 37.38% | -11.04% |
Сравнение комиссий USOY и TSYY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и TSYY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что меньше доходности TSYY в 280.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 280.23% | 256.64% | 0.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and TSYY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.45%) compared to TSYY (6.11%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, USOY leads with 41.29% vs -7.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 41.29% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
TSYY has the higher dividend yield at 280.23%, compared with 61.95% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for TSYY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор