PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

USOY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и QQQI

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.80%-7.93%7.27%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 62.80%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

USOY

1 день
2.06%
1 месяц
31.89%
С начала года
62.80%
6 месяцев
61.93%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий USOY и QQQI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.06

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.64

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.88

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

8.37

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.06

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.91

+0.38

Корреляция

Корреляция между USOY и QQQI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и QQQI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.73%, что больше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.73%104.32%48.60%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок USOY и QQQI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-20.00%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-9.61%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.59%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.32%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.57%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и QQQI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

6.04%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

11.22%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

19.71%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

17.47%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.47%

+4.90%