Сравнение USOY с PYPY

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PYPY в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USOY и PYPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности PYPY в 77.04%

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и PYPY.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.