Сравнение USOY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
USOY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 15.63% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и KHPI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
USOY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
USOY
KHPI
Сравнение USOY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.97 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.46 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.70 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.46 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.97 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между USOY и KHPI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и KHPI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и KHPI
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -10.58% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -6.55% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.71% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.28% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 1.49% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и KHPI
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 3.26% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 5.28% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 10.97% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 9.78% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 9.78% | +12.57% |