Сравнение USOY с GPTY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 41.29% vs 45.44% for GPTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью 29.45%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -11.33% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 29.45% | 17.77% |
Correlation
The correlation between USOY and GPTY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between USOY and GPTY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
USOY
GPTY
Сравнение USOY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.36 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.21 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и GPTY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -26.62% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -19.32% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -6.41% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -6.51% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 7.33% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и GPTY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 10.45%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.88% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 20.45% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 25.17% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 29.64% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 29.64% | -3.30% |
Сравнение комиссий USOY и GPTY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и GPTY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что больше доходности GPTY в 33.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 33.93% | 34.23% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and GPTY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (11.88%) compared to USOY (10.45%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 45.44% vs 41.29% for USOY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 45.44% return vs 41.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 33.93% for GPTY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор