PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

USOY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и DIVO

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий USOY и DIVO

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.36

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.99

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.92

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.07

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.83

+0.39

Корреляция

Корреляция между USOY и DIVO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и DIVO

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок USOY и DIVO

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-30.04%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-9.21%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.96%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.62%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

1.95%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и DIVO

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

3.58%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

7.01%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

13.13%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

11.93%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

14.93%

+7.42%