Сравнение USOY с COIW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 54.64% vs -46.46% for COIW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -11.47% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
Correlation
The correlation between USOY and COIW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between USOY and COIW shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. COIW — Ранг доходности на риск
USOY
COIW
Сравнение USOY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.63 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.99 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.55 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.46 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и COIW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -74.55% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -74.55% | +60.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -70.08% | +63.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -37.82% | +31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 46.91% | -39.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и COIW
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.67%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 22.47% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 61.92% | -34.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 84.69% | -54.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 90.93% | -64.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 90.93% | -64.79% |
Сравнение комиссий USOY и COIW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и COIW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что меньше доходности COIW в 224.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and COIW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to USOY (11.67%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -46.46% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 56.65% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for COIW.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор