Сравнение USOY с COIW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 28.90% vs -69.57% for COIW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -44.80%.
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -11.21% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
Correlation
The correlation between USOY and COIW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between USOY and COIW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. COIW — Ранг доходности на риск
USOY
COIW
Сравнение USOY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.93 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.40 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и COIW
Максимальная просадка USOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -75.01% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -75.01% | +50.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -75.01% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -39.52% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 49.83% | -43.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и COIW
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 11.41%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 23.13% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 63.51% | -34.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 82.07% | -50.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 90.41% | -63.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 90.41% | -63.73% |
Сравнение комиссий USOY и COIW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и COIW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%, что меньше доходности COIW в 270.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and COIW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to USOY (11.41%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -24.40% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 70.91% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for COIW.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор