Сравнение USOY с BUYW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs 9.05% for BUYW. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USOY charges 1.22%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 5.01%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
BUYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.87M | $5.05M | $4.89M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.01% | 9.08% | 5.53% |
Correlation
The correlation between USOY and BUYW is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.06 |
The correlation between USOY and BUYW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
USOY
BUYW
Сравнение USOY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.51 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 18.65 | -15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и BUYW
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -9.36% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -2.59% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -0.48% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -0.59% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 0.49% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и BUYW
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 1.25% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 3.96% | +28.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 4.89% | +30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 8.33% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 8.33% | +20.14% |
Сравнение комиссий USOY и BUYW
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и BUYW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and BUYW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to BUYW (1.25%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 9.05% for BUYW. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: Defiance and Main. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор