PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с WTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с WTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и W&T Offshore, Inc. (WTI).

USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и WTI

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		29.42%-8.78%6.94%
WTI
W&T Offshore, Inc.		93.90%0.62%-22.78%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 93.90%.

USOI

1 день
2.10%
1 месяц
11.53%
С начала года
29.42%
6 месяцев
28.19%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI

1 день
4.65%
1 месяц
1.95%
С начала года
93.90%
6 месяцев
71.73%
1 год
120.39%
3 года*
-15.50%
5 лет*
-2.75%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

W&T Offshore, Inc.

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD

Доходность на риск

USOI vs. WTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIWTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.00

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.71

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. WTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа WTI равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIWTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.10

+0.74

Корреляция

Корреляция между USOI и WTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и WTI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности WTI в 1.27%

TTM202520242023
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		20.96%27.21%12.54%0.00%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.27%2.45%2.41%0.31%

Просадки

Сравнение просадок USOI и WTI

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и WTI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIWTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-97.59%

+78.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-40.17%

+28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.68%

+92.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-73.94%

+66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

21.07%

-14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и WTI

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.29%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 36.56%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIWTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

36.56%

-30.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

61.22%

-46.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

78.21%

-56.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

66.94%

-45.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

72.46%

-51.32%