Сравнение USOI с SLVO
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 31.22% for SLVO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности USOI и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у SLVO с доходностью -6.22%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -6.22% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between USOI and SLVO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between USOI and SLVO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. SLVO — Ранг доходности на риск
USOI
SLVO
Сравнение USOI c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.16 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и SLVO
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке SLVO в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -21.39% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -21.39% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -20.02% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.35% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.09% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и SLVO
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.40%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 12.80% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 30.27% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 32.20% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.45% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.45% | -3.22% |
Сравнение комиссий USOI и SLVO
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и SLVO
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что меньше доходности SLVO в 70.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 70.74% | 19.35% | 14.45% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and SLVO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (12.80%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs SLVO's -21.39%.
On 1-year performance, SLVO leads with 31.22% vs 24.20% for USOI. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 31.22% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
SLVO has the higher dividend yield at 70.74%, compared with 48.04% for USOI.
USOI is categorized as Oil & Gas, while SLVO is Silver. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and UBS. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.65% for SLVO.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор