Сравнение USOI с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
USOI и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USOI и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | -6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и ISCMF
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
USOI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
USOI
ISCMF
Сравнение USOI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.44 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.36 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 5.25 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.35 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.79 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USOI и ISCMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и ISCMF
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и ISCMF
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -25.42% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -5.69% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.55% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -13.97% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.42% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и ISCMF
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.72% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 13.85% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 16.72% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.05% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.05% | +7.05% |