PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

ISCMF и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и GDMN

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GSGISCMF с COM
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий ISCMF и GDMN

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.47

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.37

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

3.92

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

13.31

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.97

-0.57

Корреляция

Корреляция между ISCMF и GDMN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и GDMN

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и GDMN

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-52.82%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-39.03%

+33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-24.76%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-18.46%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

11.50%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и GDMN

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 9.72%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

23.34%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

54.11%

-40.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

64.17%

-47.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

47.24%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

47.24%

-33.19%