Сравнение ISCMF с GDMN
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both Commodities funds. ISCMF is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -27.13% |
Correlation
The correlation between ISCMF and GDMN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. GDMN — Ранг доходности на риск
ISCMF
GDMN
Сравнение ISCMF c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.25 | +1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 1.98 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 4.68 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.26 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и GDMN
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -52.82% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -39.03% | +33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -39.03% | +31.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -37.06% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -18.89% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 16.51% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и GDMN
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 17.94% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 51.79% | -35.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 61.32% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 47.59% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 47.59% | -33.21% |
Сравнение комиссий ISCMF и GDMN
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и GDMN
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and GDMN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.45% for GDMN.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор