PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с CERY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

USOI и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USOI и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и CERY

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		29.42%-8.78%7.60%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.47%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.47%.

USOI

1 день
2.10%
1 месяц
10.09%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.92%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
1.21%
1 месяц
6.82%
С начала года
23.47%
6 месяцев
28.55%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с COMT

Сравнение комиссий USOI и CERY

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

USOI vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOICERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.97

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.58

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.28

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

11.28

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOICERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.97

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.96

-1.32

Корреляция

Корреляция между USOI и CERY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и CERY

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности CERY в 4.05%

TTM20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		20.96%27.21%12.54%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%

Просадки

Сравнение просадок USOI и CERY

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

USOICERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-10.05%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.98%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.62%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.18%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.93%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и CERY

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.29%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOICERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.69%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.85%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

16.46%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

14.66%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

14.66%

+6.48%