PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOI с BCAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 27.56% for BCAT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USOI и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у BCAT с доходностью 20.29%.

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.46%
С начала года
20.29%
6 месяцев
19.56%
1 год
27.56%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOI и BCAT

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.29%16.78%2.22%

Correlation

The correlation between USOI and BCAT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between USOI and BCAT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIX

Доходность на риск

USOI vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIBCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.47

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.47

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

16.47

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.34

Просадки

Сравнение просадок USOI и BCAT

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOIBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-36.13%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.98%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.01%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.79%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.68%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и BCAT

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOIBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.37%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

8.60%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

11.13%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.21%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

15.91%

+6.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и BCAT

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности BCAT в 20.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.41%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOI and BCAT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to BCAT (3.37%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs BCAT's -36.13%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOI и BCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор