PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USOI и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и BCAT

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

USOI vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.27

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.50

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.85

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между USOI и BCAT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и BCAT

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

TTM202520242023202220212020
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок USOI и BCAT

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-36.13%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-9.65%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.73%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-13.18%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.04%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и BCAT

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.40%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

8.37%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

14.30%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

15.59%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.03%

+5.07%