Сравнение USO с VTI
USO (United States Oil Fund LP) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 15.02%/yr for VTI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности USO и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.94% против 15.02% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам USO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between USO and VTI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between USO and VTI shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. VTI — Ранг доходности на риск
USO
VTI
Сравнение USO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.79 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 12.52 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и VTI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -55.45% | -42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -8.92% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -19.30% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -25.36% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -35.00% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -2.14% | -84.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -8.02% | -67.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 1.99% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и VTI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 4.50% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 9.82% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 12.64% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 17.47% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 18.33% | +20.70% |
Сравнение комиссий USO и VTI
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и VTI
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
USO and VTI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 2.94% for USO. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for USO.
USO is categorized as Oil & Gas, while VTI is Large Cap Blend Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: USCF and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор