Сравнение USO с USCI
USO (United States Oil Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.83%/yr vs 8.89%/yr for USCI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USO charges 0.86%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности USO и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 27.54%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 3.83% против 8.89% соответственно.
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.34M | $1.23M | $1.80M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам USO и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 17.24% | 0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between USO and USCI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between USO and USCI shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. USCI — Ранг доходности на риск
USO
USCI
Сравнение USO c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.15 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.02 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и USCI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -66.41% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.49% | -11.19% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.49% | -12.01% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -18.84% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -45.82% | -40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.78% | -3.83% | -83.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.39% | -29.25% | -46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 3.52% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USCI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 5.09% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.14% | 12.84% | +30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 17.18% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 18.45% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 15.93% | +23.42% |
Сравнение комиссий USO и USCI
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USCI
Ни USO, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and USCI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (19.53%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.89% vs 3.83% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.89% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USO and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.86% for USO and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор