PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и USCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
USCI
United States Commodity Index Fund
22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.95% соответственно.


USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

United States Commodity Index Fund

Сравнение комиссий USO и USCI

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Доходность на риск

USO vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.13

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.63

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

8.94

-3.80

USO vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.28

-0.48

Корреляция

Корреляция между USO и USCI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и USCI

Ни USO, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и USCI

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USCI.


Загрузка...

Показатели просадок


USOUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-66.41%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-12.01%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-18.84%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-45.82%

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-1.15%

-85.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-29.82%

-45.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

3.53%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и USCI

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USOUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

6.97%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

13.85%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

18.38%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

18.42%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

15.78%

+22.55%