Сравнение USO с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и United States Commodity Index Fund (USCI).
USO и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.95% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и USCI
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
USO vs. USCI — Ранг доходности на риск
USO
USCI
Сравнение USO c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.13 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.63 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.94 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.28 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между USO и USCI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и USCI
Ни USO, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и USCI
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -66.41% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -12.01% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -18.84% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -45.82% | -40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -1.15% | -85.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -29.82% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 3.53% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и USCI
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 6.97% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 13.85% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 18.38% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 18.42% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 15.78% | +22.55% |