PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с NSRGY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, USO returned 2.94%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USO и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции USO уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 2.94% против 6.67% соответственно.

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.30%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
1.15%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between USO and NSRGY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between USO and NSRGY shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с OILKUSO с DBO
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

USO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USONSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.04

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.12

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.05

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.10

+6.18

USO vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и NSRGY

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USONSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-75.68%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-15.71%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-32.79%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-38.24%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-38.24%

-48.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-17.25%

-69.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-24.16%

-51.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

9.31%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и NSRGY

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USONSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

5.46%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

15.05%

+23.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

22.89%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

19.90%

+16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

18.44%

+20.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и NSRGY

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and NSRGY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs NSRGY's -75.68%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор