Сравнение USO с ETHA
USO (United States Oil Fund LP) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USO returned 56.36% vs -34.33% for ETHA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности USO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | -2.67% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between USO and ETHA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
USO
ETHA
Сравнение USO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.57 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.98 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и ETHA
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -67.56% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -67.56% | +47.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -65.65% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -33.25% | -42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 39.22% | -28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и ETHA
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 13.27%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 17.30% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 46.58% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 69.29% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 72.65% | -36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 72.65% | -33.62% |
Сравнение комиссий USO и ETHA
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и ETHA
Ни USO, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and ETHA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to USO (13.27%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, USO leads with 56.36% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 56.36% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USO and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while ETHA is Cryptocurrency. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.25% for ETHA.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор